Приживе той активно се бореше с прането на мръсни пари. Драмата се разигра снощи около 21 часа московско време в района на спортния комплекс "Спартак". Всяка сряда там се провежда корпоративен мач между отборите на Централната банка и търговски финансови институти. След футболната среща 41-годишният Козлов се отправил към служебната си кола. В този момент двама неизвестни проникнали в паркинга и започнали да стрелят в заместник-председателя на Централната банка. Шофьорът се опитал да прикрие с тялото си своя шеф, когато го достигнал смъртоносен куршум.
Козлов получил огнестрелни рани в главата и гърдите. Все още живият банкер веднага е бил откаран в 33-та градска болница. Цяла нощ лекарите са се борили за живота му, но в 5 часа и 30 минути тази сутрин той е починал от раните си. Основната версия за убийството на Козлов е професионалната му дейност.
Медиите свързват смъртта на банкера с твърдата му позиция спрямо банките, опитващи се да перат мръсни пари. Само от началото на тази година по инициатива на Козлов бяха отнети лизенцзиите на 40 финансови институти. Последна с разрешението си за работа се прости "Инвесткомбанк Белком".
Следствените органи обаче смятат, че поръчителите на покушението трябва да се търсят в списъка на банките, чакащи ред за отнемане на лиценз. На днешното си заседание руското правителство почете смъртта на Козлов с минута мълчание. "Това е опит да се наплаши властта, която се бори с недобросъвестните банки", заяви премиерът Михаил Фрадков.
